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Dr. Thorsten Ohliger

 

Kurzlebenslauf

Thorsten Ohliger, geboren 1984 in Solingen, studierte zwischen 2003 und 2009 Wirtschaftswissenschaft an der Bergischen Universität Wuppertal mit dem Abschluss zum Dipl.-Ökonom. Ab 2009 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Controlling (bis 2015) sowie am Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung (bis 2014) der Bergischen Universität Wuppertal. Während dieser Zeit promovierte er zum Thema „Berücksichtigung nichtlinearer Zusammenhänge bei der Insolvenzprognose – Eine empirische Untersuchung unter Verwendung Generalisierter Additiver Modelle“. Die Promotion schloss er in 2016 mit dem Prädikat "summa cum laude" ab. Seit 2015 ist Herr Ohliger bei der parcIT GmbH beschäftigt und leitet innerhalb der Methodenkonzeption zur Kreditrisikomessung den Bereich „Verlustschätzung (loss-given-default)“.

 

Veröffentlichungen:

Lohmann, C./Ohliger, T. (2019): Bankruptcy prediction and the discriminatory power of annual reports: Empirical evidence from financially distressed German companies, erscheint in: Journal of Business Economics.

Lohmann, C./Ohliger, T. (2019): Using accounting-based information on young firms to predict bankruptcy, erscheint in: Journal of Forecasting.

Lohmann, C./Ohliger, T. (2019): The total cost of misclassification in credit scoring: A comparison of generalized linear models and generalized additive models, in: Journal of Forecasting 38 (5), S. 375-389, doi.org/10.1002/for.2545.

Lohmann, C./Ohliger, T. (2018): Nonlinear relationships in a logistic model of default for a high risk installment portfolio, in: Journal of Credit Risk 14 (1), S. 45-68.

Lohmann, C./Ohliger, T. (2018): Die Berücksichtigung von nichtlinearen Effekten bei der Bestimmung der Insolvenzwahrscheinlichkeit – Methodische Vorgehensweise am Beispiel der Eigenkapitalquote als Einflussfaktor der Insolvenzwahrscheinlichkeit, in: Corporate Finance 9 (3-4), S. 87-92.

Braun, J./Ohliger, T. (2018): Verlustdatensammlung und -modellierung: Verlustschätzung und technische Umsetzung (Teil II), in: BankInformation 6/2018, S. 54-57

Braun, J./Ohliger, T. (2018): Verlustdatensammlung und -modellierung: Motivation und Modellierung der Verlustquote (Teil I), in: BankInformation 5/2018, S. 50-54

Lohmann, C./Ohliger, T. (2018): Der Einfluss von Rückstellungen auf die Beurteilung von Investitionsprojekten. Analyse und Vergleich von ausgewählten Methoden der Rückstellungsbildung, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium 47 (2-3), S. 12-18.

Lohmann, C./Ohliger, T. (2017): Nonlinear relationships and their effect on bankruptcy prediction, in: Schmalenbach Business Review 18 (3), S. 261-287.

Lohmann, C./Ohliger, T. (2017): Faktoren des Zahlungsausfalls. Eine empirische Analyse von Unternehmen des Gesundheitssektors in Deutschland, in: Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement 22 (6), S. 306-312.

Ohliger T. (2016): Berücksichtigung nichtlinearer Zusammenhänge bei der Insolvenzprognose – Eine empirische Untersuchung unter Verwendung Generalisierter Additiver Modelle. Lohmar et al., Eul.

Breidenbach, S., Ohliger, T. (2012): Berücksichtigung von Nichtlinearitäten im Konzept der Incremental Risk Charge, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 65 (2), S. 86-89.

Ohliger, T. (2011): Rating, in: Busse von Colbe, W., Crasselt, N., Pelles, B. (Hrsg.): Lexikon des Rechnungswesens, 5. Auflage, S. 645-646.

Ohliger, T. (2011): Diskriminanzanalyse, in: Busse von Colbe, W., Crasselt, N., Pelles, B. (Hrsg.): Lexikon des Rechnungswesens, 5. Auflage, S. 209-210.

Crasselt, N., Thiele, S., Ohliger, T. (2010): Das BilMoG vor dem Hintergrund der Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II), in: Fink, C., Schultze, W., Winkeljohann, N. (Hrsg.): Bilanzpolitik und Bilanzanalyse nach neuem Handelsrecht, S. 433-452.